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行業(yè)�(dòng)�(tài)

深挖信用卡壞賬數(shù)�(jù):到底哪�(lèi)人最不愿還錢(qián)
(2017/8/18)

 


隨著居民部門(mén)消費(fèi)升級(jí),消�(fèi)金融在近年展示了�(qiáng)大的生命�。以�(xiàn)金貸、P2P、消�(fèi)金融公司為代表的平臺(tái)紛紛入局,�(gè)人信貸市�(chǎng)�(guī)模迅速膨�。與此同�(shí)我們發(fā)�(xiàn),隨著玩家的增加可獲得的�(yōu)�(zhì)客戶(hù)變得稀缺,而征信體系基�(chǔ)建設(shè)的落后也使優(yōu)�(zhì)資產(chǎn)更加難以被鑒別和挖掘。一些平�(tái)試圖通過(guò)用戶(hù)的下沉、城市布局的擴(kuò)維來(lái)挖掘潛在客戶(hù),但這資�(chǎn)�(zhì)量的�(wěn)定性將�(dòng)搖已有的定價(jià)體系�


我們認(rèn)�,銀行信用卡人群在信用行為以及消�(fèi)需求方面與互聯(lián)�(wǎng)�(gè)人貸款有一定的共�,對(duì)于線(xiàn)上放款機(jī)�(gòu)有一定的參考價(jià)值。目前已�(jīng)有民生銀�、招商銀行以及興�(yè)銀行發(fā)行過(guò)以信用卡不良貸款為基�(chǔ)資產(chǎn)的資�(chǎn)支持證券,我們以其中的數(shù)�(jù)為基�(chǔ)總結(jié)了信用卡不良貸款的一些特�(diǎn),并借此討論一下目前平�(tái)�(fēng)�(xiǎn)定價(jià)中存在的�(wèn)題�


信用卡不良貸款的特征


綜合三家銀行不良ABS披露的信息來(lái)�,信用卡不良貸款的特征包括未償本息金�、逾期�(shí)�、借款人年�、借款人收入、借款人授信額�、借款人職�(yè)、借款人所在城�,不同的特征都對(duì)�(yīng)著不同的回收率和筆均未償本息金額�



從披露的信息�(lái)�,民生銀行和招商銀